方法框架
Skill 不是一段提示词——它是建立在具名、可引用框架之上、以真实代码运行的可复用能力。Portfolio Monitor 以 Markowitz 均值-方差理论 为基础：通过基于协方差的风险分解，揭示每个持仓对组合总风险的真实贡献。这一贡献由波动率与相关性驱动，而非仅看权重——因此一只与其它持仓高度相关的小仓位，所承担的风险可能远超其规模所暗示的。由于这一切以真实代码运行，风险归因是可复现的，而非自由发挥的判断。适用场景
- 检查你的组合是否过于集中
- 了解你的风险和行业敞口
- 找出不再契合你策略的持仓
- 对仓位做定期健康检查
它能做什么
Portfolio Monitor 会拉取你当前的持仓，并把它们作为一个整体来分析：按个股和行业的集中度、风险敞口、分散程度，以及每只持仓相对于你策略的位置。它会使用附加在你 Agent 上的组合上下文，还能对照你 Playbook 中的规则来权衡持仓。提示词模板
示例
提示
- 保持 Playbook 更新。 当 Portfolio Monitor 知道你的风险规则和仓位规模上限时，它会更锐利；这些都写在 Playbook 里。
- 按计划定期运行。 每月或每周一次的组合审查很适合做成定时任务。参见定时任务下的 组合风险检查 模式。
- 对集中度提示采取行动。 最常见的发现是隐藏的集中度——多只仓位暴露于同一驱动因素。让 Agent 把这种重叠梳理出来。