多 Agent 策略 - Driven Docs

本指南介绍如何运行多个 Agent，每个都拥有自己的策略、上下文和投资组合。由于每个 Agent 都相互独立，你可以把那些本就不该共享假设的策略并排运行，对比它们的表现，而不会让其中一个污染另一个。

为什么要用多个 Agent

单个 Agent 在拥有一套连贯策略时表现最佳。一旦你试图在同一个工作区里同时运行长期价值策略和短期动量策略，它们的假设就会冲突：风险规则不同，时间维度不同，筛选标准也不同。把它们拆分成独立的 Agent，能让每一个都保持干净，定时任务也不会产生歧义。

给每个 Agent 一个清晰、独立的目标和 Playbook。对于一个价值 Agent：

这个 Agent 运行长期价值策略。添加到它的 Playbook：专注于盈利、可持续、且交易价格低于内在价值的企业，资产负债表稳健。持有周期长。回避由动量驱动的标的。

对于一个独立的动量 Agent：

这个 Agent 运行动量策略。添加到它的 Playbook：专注于相对强度强劲、基本面改善的标的。持有周期较短。每个持仓都设定明确的失效水平。

使用多个 Agent 的意义就在于隔离。不要把它弄混 —— 价值研究在价值 Agent 里做，动量研究在动量 Agent 里做。每一个都会为自己的策略积累专属的历史、组合和直觉。

由于每个 Agent 都有自己的模拟组合，你可以直接对比不同方法：

[在每个 Agent 里]总结这套策略的模拟组合表现，以及背后的驱动因素。

把同一时间段放进两套不同策略里跑，是模拟交易最有用的功能之一。

随着时间推移，每个 Agent 的 Playbook 和历史都会让它更擅长自己的工作。一个只做过价值研究的价值 Agent，会比一个什么都揽的通才培养出更清晰的价值直觉。

如果你的几套策略共享同一个投资范围和规则，就把它们放在一起。多个 Agent 是为那些本就不该共享假设的方法准备的，而不是用来整理一套连贯的单一策略。